Ratio De Llamada Vertical Spread

Componentes Riesgo / Recompensa Pérdida máxima: ilimitado en el upside y limitado en el downside. Ganancia Máxima: Limitado a la diferencia entre los dos golpes menos la prima neta pagada. Características Cuándo utilizar: Cuando usted es bajista en la volatilidad y neutral en la dirección del mercado. A pesar de que un Ratio de llamada Vertical Spread es el reverso de un Call Backspread, por lo general no se refiere a ser un corto Call Backspread como un Ratio de llamadas Spread requiere de pago por adelantado y es por lo tanto una estrategia larga. Comentarios (9) La descripción fue corregida como Nitesh y yo habíamos discutido; Siendo la ganancia máxima la diferencia entre las dos huelgas menos la prima neta pagada. Tal vez he confundido su solicitud? 24 de agosto de 2014 a las 8:30 pm Buen artículo. Sí .. Supongo que Nitesh está bien .. si es una relación de débito propagación .. entonces el dinero pagado es la pérdida máxima no ganancia máxima. Corrija el artículo ... creando confusión. 31 de marzo 2012 a las 5:04 pm Pasó a entrar en este sitio. Cuando se ejecuta esta estrategia, normalmente sí. Porque esta posición comúnmente se relaciona y delta neutural. La proporción no necesita ser 1: 2, ya que es una propagación vol. Si puede ejecutar esto con créditos en su cuenta, sería una propagación direccional entonces. Porque el delta se desviaría de la posición neutral 12 de septiembre de 2010 a las 9:39 pm Normalmente sí, un "largo" Estrategia se beneficia de aumentos en la volatilidad implícita. Sin embargo, notará en el gráfico de rentabilidad que esta estrategia requiere que el mercado subyacente permanezca dentro de los límites de los precios de la huelga para ser rentable después de la expiración, por lo que es bajista en la volatilidad. gaurav tandon 12 de septiembre de 2010 a las 3:56 pm No debería ser una condición de volatilidad alcista más favorable para un comerciante que va mucho tiempo en esta estrategia? Por favor explique si estoy incorrecto gracias, 28 de agosto de 2008 a las 3:04 am Mmm, sí, eso fue descuidado. He hecho el cambio como se indica. Ahora revisaré a los demás por cualquier error. 25 de agosto de 2008 a las 6:48 am Estoy de acuerdo. Pero bajo Máximo de ganancia no podría ser "Limitada a la prima pagada". El pago de una prima no es una ganancia. Supongo que el máximo ganancia sería la diferencia entre los dos precios de ejercicio menos la prima neta pagada 25 de agosto de 2008 a las 6:24 am Hola Nitesh, Está bien. Dependerá de cuán lejos están las huelgas son los precios que usted paga / recibe por cada opción. Dicho esto, para la consistencia he cambiado la ganancia máxima para limitarme a la prima pagada. Creo que ahora lo mantiene en línea con la comparación con un Backspread. ¿Qué te parece? 25 de agosto de 2008 a las 6:00 am No estoy muy claro con esta estrategia. Bajo Ganancia Máxima: Usted dice que el Gain está limitado a la prima recibida y bajo las características que usted dice que el spread de Ratio de Llamada requiere un pago inicial (supongo que quiere decir que la prima recibida por la venta de dos OTM opción de compra es menor que la opción ITM Call ). Estoy un poco confuso sobre el pago inicial. ¿Quiere aclarar?