BitCoin Trading Strategies BackTest con PyAlgoTrade (2 votos, media: 5.00 sobre 5) Escrito por Khang Nguyen Vo, khangvo88gmail. Para el blog de RobustTechHouse. Khang es un graduado de los Maestros del Programa de Finanzas Cuantitativas y Computacionales, John Von Neumann Institute 2014. Él es un apasionado de la investigación en el aprendizaje de máquinas, modelos predictivos y backtesting de estrategias de negociación. Introducción Bitcoin (o BTC) fue inventado por el japonés Satoshi Nakamoto y considerado la primera moneda digital descentralizada o cripto-moneda. En este artículo, experimentamos con una estrategia de negociación basada en el impulso simple para Bitcoin utilizando PyAlgoTrade que es una biblioteca de Python Backtesting. La estrategia de negociación de Media Crossover se define como: Los datos bitcoin se pueden obtener de los gráficos de Bitcoin. Los datos brutos de esta fuente son a frecuencia de muestreo basada en minutos y agruparemos los datos a precios de 15 minutos como sigue: BitCoin Trading Estrategia BackTest Con PyAlgoTrade
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